金融工程-慧博研报资讯

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华福证券-金融工程专题：结合GRU空头结构的多维度沪深300增强策略-241224

　　增强模型介绍：空头部分利用GRU模型基于日频量价信息对股票价格等时间序列数据进行预测；多头部分，对价量波动、价量趋势、基本面因子做PCA降维。过去对机器学习因子、低频基本面价量...[详细]

2024-12-24 分享者：wh***e 作者：李杨，熊颖瑜评级：页数：46 页

华鑫证券-A港红利股2025年度策略：乘势而为，谋变图新-241224

　　今年下半年红利与成长间轮动速度明显加快。国内基本面、海外流动性、资金博弈和交易拥挤度对于红利&高景气成长轮动择时指示效果出色。红利&高景气轮动模型今年来调仓12次，看对9次，胜...[详细]

2024-12-24 分享者：迷**乎作者：吕思江评级：页数：23 页

华宝证券-量化策略视点：ETF策略，短期、中期还是长期动量效应有效？-241224

　　动量无处不在。买入过去表现好的，卖出过去表现差的，这是ETF最简单的投资策略。但要看多久的动量呢？也就是做趋势投资的话，长期趋势，中期趋势还是短期趋势更有效。这是在策略设计中，...[详细]

2024-12-24 分享者：zju****hy 作者：张青，贾依廷评级：页数：9 页

华安证券-量化研究系列报告之二十一：ETF资金流透视，被动化浪潮下行业与个股的演进-241224

　　本篇报告分析了A股市场在被动化加速背景下，ETF资金流与行业趋势的“变”和“不变”，并探讨了被动化对个股结构、因子表现和市场趋势的演进。　　被动化投资加速：ETF的快速扩张与...[详细]

2024-12-24 分享者：ti***r 作者：骆昱杉，严佳炜评级：页数：35 页

江海证券-金融工程定期报告：A股市场快照，宽基指数每日投资动态-241224

　　◆市场表现：2024年12月23日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中上证50（0.86%）和沪深300（0.15%）上涨，而中证2000（-4.88%）和中证1000（-2.8...[详细]

2024-12-24 分享者：hmh****36 作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国金证券-金融工程专题报告：高频因子跟踪，ChatGPT o3模型重磅发布，推理大模型时代来临-241224

　　ChatGPT o3模型最新发布，推理与编程能力大幅提升　　OpenAI的ChatGPT o3模型在SweepBench Verified基准测试中实现了71.7%的准确率，...[详细]

2024-12-24 分享者：ren****ny 作者：高智威，王小康评级：页数：31 页

首创证券-量化研究专题报告：金融工程2025年度策略，模式识别之集中度匹配~基于拥挤交易的行业轮动策略-241224

　　本文在中信行业指数收益数据的基础上，计算各行业当前的集中度因子，并基于技术分析中常用的历史会重演理论假设，通过比较当前行业集中度序列与历史中该行业未来出现所有显著上涨或显著下跌...[详细]

2024-12-24 分享者：kir****23 作者：陈军华评级：页数：23 页

国金证券-“数”看期货：近一周卖方策略一致观点-241223

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，上周四大期指涨跌不一，中证1000期指跌幅最大，幅度达-1.50%，上证50期指涨幅最大，幅度为0.50%。上周IF主力合约的升水幅度扩大...[详细]

2024-12-23 分享者：she****08 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

国信证券-金融工程日报：市场震荡调整，银行板块逆势走强-241223

　　市场表现：今日(20241223)规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中上证综指表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。银行、石油石化、家电、电力公用事业、交通运输...[详细]

2024-12-23 分享者：yqh****19 作者：张欣慰评级：页数：15 页

国元证券-每日复盘：2024年12月23日市场全天震荡走低，小市值跌幅较大-241223

　　2024年12月23日市场全天震荡走低，小市值跌幅较大。上证指数下跌0.50%，深证成指下跌1.03%，创业板指下跌0.98%。市场成交额15305.19亿元，较上一交易日增加...[详细]

2024-12-23 分享者：cas****00 作者：朱定豪评级：页数：12 页

江海证券-金融工程定期报告：转债中止周度连涨，仍小幅跑赢权益-241223

　　◆可转债市场表现：　　近一周（2024-12-16至2024-12-20），上证转债、深证转债、中证转债指数周涨跌幅分别为-0.59%、-1.19%、-0.80%。权益市场中...[详细]

2024-12-23 分享者：dld****14 作者：刘晓杰评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-241223

　　◆市场表现：2024年12月20日,各宽基指数（表1）涨跌各现，其中中证2000（1.33%）和中证1000（1.04%）涨幅最大，而上证50（-0.5%）和沪深300（-0....[详细]

2024-12-23 分享者：喜**洋作者：梁俊炜评级：页数：13 页

国元证券-微观流动性观察：资金情绪波动，外资流出压力边际提升-241223

　　市场情绪观察　　1.本周市场估值边际下降。创业板、沪深300估值分位数相对较低，北证50处于历史高位。　　2.本周市场交易情绪较上周边际降温，全A成交额和换手率边际下降。 ...[详细]

2024-12-23 分享者：kym****an 作者：朱定豪评级：页数：35 页

国信证券-金融工程专题研究：华夏港股央企红利ETF投资价值分析，把握多重驱动下港股央企红利的配置价值-241223

　　核心观点　　估值洼地叠加政策红利，把握多重驱动下港股央企红利的配置价值　　港股仍处于估值洼地：纵向来看，港股估值仍处于低位，配置性价比较高。截至2024年12月20日，恒生...[详细]

2024-12-23 分享者：张**鬼作者：张欣慰，胡志超评级：页数：19 页

华安证券-“打新定期跟踪”系列之一百九十九：新股首日涨幅略有回落，“低价股”效应显著-241223

　　跟踪近期打新收益率　　跟踪近期科创板+创业板+主板的网下打新市场表现，假设所有主板、科创板、创业板的股票都打中，且上市首日以市场均价卖出，忽略锁定期的卖出限制，自2024起截...[详细]

2024-12-23 分享者：919****30 作者：严佳炜，钱静闲，吴正宇评级：页数：16 页

国金证券-量化观市：量价以及低波因子表现优异-241222

　　摘要　　过去一周，国内主要市场指数中，上证50、沪深300收益上涨，中证1000、中证500收益下跌。其中，上证50、沪深300、中证500和中证1000指数的涨跌幅分别为0...[详细]

2024-12-23 分享者：h**d 作者：高智威，许坤圣评级：页数：10 页

中邮证券-微盘股指数周报：缩量整固，后续仍然有望重回升势-241222

　　投资要点　　本周万得微盘股指数领跌，疑似风格切换开始。从量能来看，本周日均成交额为1.5万亿，较上周缩量4千亿，可见本周调整与资金获利了结退出有关。年底前可能会持续有资金退出...[详细]

2024-12-23 分享者：Sha****IX 作者：肖承志评级：页数：27 页

中邮证券-行业轮动周报：反弹看科创芯片泛科技，回调看红利，ETF资金持续把握节奏-241221

　　投资要点　　本周市场“W形”运行，上半周红利表现较优，下半周赚钱效应恢复，以通信、芯片等泛科技表现为主。自9月24日以来，每次反弹均由芯片主线带领，主线熄火时红利则有一定表现...[详细]

2024-12-23 分享者：wxj1******508 作者：肖承志评级：页数：16 页

中邮证券-因子周报：成分股回归基本面，低波风格持续-241221

　　l风格因子跟踪　　本周非线性市值和市值因子的多头表现强势，盈利和成长风格多头较优，波动以及杠杆因子的空头表现较优。　　全市场股池因子跟踪　　基本面因子本周收益与其长期收益...[详细]

2024-12-23 分享者：lih****ao 作者：肖承志评级：页数：14 页

西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测-241221

　　市场情绪跟踪　　股指期货升贴水情况：截至2024年12月20日，沪深300、中证1000、上证50、中证500股指期货均处于贴水状态（现货价格高于期货价格），贴水率为0.18...[详细]

2024-12-23 分享者：aar****wy 作者：郑琳琳评级：页数：14 页

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