金融工程-慧博研报资讯

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东方证券-ESG企业动态双周报第十七期：全国最大林业碳汇项目启动-240916

　　卷首语　　2023年12月21日，中证协国际合作专业委员会全体会议中强调，在党中央扩大高水平对外开放的部署下，如何帮助中国优秀企业走出去，吸引国际长期资金投资中国，是证券公司...[详细]

2024-09-16 分享者：leih******080 作者：薛俊，段怡芊评级：页数：11 页

天风证券-金融工程：沪深300增强本年累计超额基准5.32%-240916

　　戴维斯双击策略　　戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票，待成长性显现、市盈率相应提高后卖出，获得乘数效应的收益，即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]

2024-09-16 分享者：R**游作者：吴先兴评级：页数：6 页

信达证券-红利风格投资价值跟踪（2024W36）：近三年PE降至38.85%百分位，红利ETF资金继续净流出-240916

　　宏观维度：近期美债收益率受美联储降息预期影响。根据CMEFedWatchTool统计，预期9月18日大概率降息，首次降25bp的概率为50%，降50bp的概率为50%，11月降...[详细]

2024-09-16 分享者：泛**舟作者：于明明，周金铭评级：页数：14 页

信达证券-金工点评报告：基差贴水整体收敛，对冲策略出现回撤-240916

　　基差贴水整体收敛，对冲策略出现回撤：本周四大期指对应的指数整体走弱，而大盘指数跌幅更为明显，周四指数冲高回落，带动期指增仓放量且基差出现明显上涨，目前市场观望情绪仍然较强，基差...[详细]

2024-09-16 分享者：jan****ao 作者：于明明，崔诗笛，孙石评级：页数：16 页

麦高证券-招商中证A500ETF投资价值分析：指数投资新时代-240910

　　广纳A股核心资产——中证A500待发布　　2024年8月27日，中证指数有限公司公告了中证A500指数的发布安排。从指数的构造方式来看，中证A500指数1)对成分股ESG评级...[详细]

2024-09-15 分享者：zw***3 作者：林永绿评级：页数：12 页

国金证券-“数”看期货：IM主力合约升水显著，IF主动对冲策略表现优异-240914

　　股指期货市场概况　　从整体表现来看，本周四大期指全线收跌，上证50期指跌幅最大，幅度为-2.71%，中证1000期指跌幅最小，幅度为-1.73%。本周四大期指主力合约的贴水幅...[详细]

2024-09-15 分享者：eve****iu 作者：高智威评级：页数：12 页

华西证券-一周市场数据复盘-240914

　　宽基指数表现　　上周指数出现下跌，沪深300、中证500指数分别下跌2.23%、1.91%，中证1000、中证2000指数分别下跌2.11%、2.01%。　　今年以来大盘价...[详细]

2024-09-15 分享者：she****an 作者：张立宁，杨国平评级：页数：8 页

国投证券-量化多因子周报：本周杠杆、小市值风格显著-240914

　　主流指数收益追踪：　　本周主流市场指数全面下跌。创业板指下跌-0.19%、深证成指下跌1.81%、中证500下跌-1.91%、北证50下跌-2.00%、中证2000下跌-2....[详细]

2024-09-15 分享者：fq8****99 作者：刘凯评级：页数：23 页

国信证券-主动量化策略周报：科技强红利弱，超预期精选组合年内排名主动股基前20%-240915

　　国信金工主动量化策略表现跟踪：　　本周，优秀基金业绩增强组合绝对收益-1.08%，相对偏股混合型基金指数超额收益0.04%。本年，优秀基金业绩增强组合绝对收益-8.43%，相...[详细]

2024-09-15 分享者：viv****06 作者：张欣慰，张宇评级：页数：17 页

国信证券-多因子选股周报：中证500指数增强组合年内超额12.98%-240915

　　国信金工指数增强组合表现跟踪　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.33%，本年超额收益6.79%。　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.34%，本年超额收益12...[详细]

2024-09-15 分享者：ker****o1 作者：张欣慰，张宇评级：页数：16 页

国投证券-我们需要什么样的双底-240914

　　上期我们认为右侧的趋势信号仍需等待，而大小盘的风格有望逐步进入均衡相持的状态，事后来看基本符合预期。　　本期观点：我们需要什么样的双底　　上期提到短期可能较难出现真正的右侧...[详细]

2024-09-14 分享者：ming******123 作者：杨勇评级：页数：7 页

光大证券-金融工程市场跟踪周报：通信计算机领涨，成长或仍占优-240914

　　本周市场核心观点与市场复盘：　　本周（2024.09.09-2024.09.13，下同）市场主要宽基指数震荡回调。中信一级行业当中仅通信、计算机录得上涨，食品饮料领跌。量能表...[详细]

2024-09-14 分享者：gaz****hi 作者：祁嫣然评级：页数：19 页

光大证券-量化组合跟踪周报：小市值风格明显，大宗交易、定增组合超额收益显著-240914

　　量化市场跟踪　　大类因子表现：本周全市场股票池中，Beta因子表现良好，获取正收益0.30%；动量因子获取正收益0.22%，市场表现为动量效应；市值因子和非线性市值因子获取负...[详细]

2024-09-14 分享者：90***4 作者：祁嫣然评级：页数：12 页

天风证券-因子跟踪周报：换手率、小市值因子表现较好-240914

　　因子IC跟踪　　IC方面，最近一周，1个月换手率波动、1个月日均换手率、1个月非流动性冲击等因子表现较好，季度roa、季度ep、一致预期净利润复合增速等因子表现较差；最近一月...[详细]

2024-09-14 分享者：Fis****Yu 作者：吴先兴评级：页数：7 页

国元证券-市场复盘：三大指数集体下跌，黄金创出新高-240913

　　2024年9月13日三大指数集体下跌，黄金创出新高。上证指数下跌0.48%，深证成指下跌0.88%，创业板指下跌1.07%。市场成交额5284.96亿元，较上一交易日增加111...[详细]

2024-09-13 分享者：笑**秋作者：朱定豪，房倩倩评级：页数：11 页

国信证券-金融工程日报：市场全线下跌，通信、家电行业表现较好-240913

　　市场表现：今日(20240913)大部分指数处于下跌状态，规模指数中上证50指数表现较好，板块指数中北证50指数表现较好，风格指数中沪深300价值指数表现较好。通信、家电、房地...[详细]

2024-09-13 分享者：vin****my 作者：张欣慰评级：页数：15 页

天风证券-海外文献推荐第292期-240913

　　文献一：股价崩盘概率、理性投机泡沫和股票横截面收益　　本文将个股的未来收益率拓展为包含极端负收益、极端正收益以及非极端收益的三元事件，使用广义logit模型预测个股极端负收益...[详细]

2024-09-13 分享者：lth****04 作者：吴先兴评级：页数：4 页

华安证券-量化研究系列报告之十九：破解Alpha投资困境，因子择时方案再探索-240913

　　Alpha因子的演化与挑战　　多因子模型，作为量化投资界的关键工具，已积累深厚的海内外理论与实践基础。在国内资本市场，机构投资者亦多以其为核心择股框架。但随着市场演变，alp...[详细]

2024-09-13 分享者：wan****34 作者：严佳炜评级：页数：43 页

国信证券-热点追踪周报：由创新高个股看市场投资热点（第161期）-240913

　　乘势而起：市场新高趋势追踪：截至2024年9月13日，上证指数、深证成指、沪深300、中证500、中证1000、中证2000、创业板指、科创50指数250日新高距离分别为14....[详细]

2024-09-13 分享者：za***1 作者：张欣慰，胡志超评级：页数：12 页

江海证券-A股市场快照：宽基指数每日投资动态-240913

　　◆市场表现：2024年9月12日，各宽基指数全部下跌，其中上证50（-0.51%）和沪深300（-0.43%）跌幅最大。当周涨跌情况，除了创业板指（0.89%）上涨外各跟踪指数...[详细]

2024-09-13 分享者：wany******008 作者：梁俊炜评级：页数：11 页

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